Сравнение TAXS с TAXF
TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and TAXF (American Century Diversified Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXS is passively managed, while TAXF is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXS charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for TAXF.
Доходность
Сравнение доходности TAXS и TAXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXS показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у TAXF с доходностью 2.03%.
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXS и TAXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 2.03% | 4.74% |
Correlation
The correlation between TAXS and TAXF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXS vs. TAXF — Ранг доходности на риск
TAXS
TAXF
Сравнение TAXS c TAXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXS | TAXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.85 | 0.62 | +2.22 |
Просадки
Сравнение просадок TAXS и TAXF
Максимальная просадка TAXS за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки TAXF в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXS и TAXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXS | TAXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -13.93% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.41% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.14% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXS и TAXF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXS | TAXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00% | 3.05% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 4.20% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 4.65% | -3.65% |
Сравнение комиссий TAXS и TAXF
TAXS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TAXF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXS и TAXF
Дивидендная доходность TAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности TAXF в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 3.77% | 3.68% | 3.38% | 2.93% | 2.05% | 1.58% | 2.13% | 2.64% | 0.69% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXS and TAXF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for TAXF.
TAXF has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.82% for TAXS.
They also come from different issuers: Northern Trust and American Century. Their fees differ too: 0.05% for TAXS and 0.29% for TAXF.
Подберите оптимальное распределение для TAXS и TAXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор