Сравнение TAXS с DCRE
TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index, while DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine. TAXS is passively managed, while DCRE is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TAXS charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.
Доходность
Сравнение доходности TAXS и DCRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXS показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 1.47%.
TAXS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXS и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.03% | 1.22% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.47% | 1.85% |
Correlation
The correlation between TAXS and DCRE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXS vs. DCRE — Ранг доходности на риск
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCRE
Сравнение TAXS c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXS | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXS и DCRE
Максимальная просадка TAXS за все время составила -0.84%, примерно равная максимальной просадке DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXS и DCRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXS | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -0.84% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.17% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.11% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXS и DCRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXS | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99% | 1.16% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.58% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.58% | -0.59% |
Сравнение комиссий TAXS и DCRE
TAXS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXS и DCRE
Дивидендная доходность TAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности DCRE в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXS and DCRE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 1.82% for TAXS.
TAXS is categorized as Municipal Bonds, while DCRE is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Northern Trust and DoubleLine. Their fees differ too: 0.05% for TAXS and 0.40% for DCRE.
Подберите оптимальное распределение для TAXS и DCRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор