Сравнение TAXF с ZMUN
TAXF (American Century Diversified Municipal Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXF is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TAXF charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности TAXF и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXF показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у ZMUN с доходностью 1.84%.
TAXF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXF и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 2.36% | 1.58% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.84% | 0.67% |
Correlation
The correlation between TAXF and ZMUN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXF vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
TAXF
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TAXF c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXF | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXF и ZMUN
Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXF | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.93% | -0.10% | -13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -0.01% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXF и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXF | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 0.54% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 0.54% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 0.54% | +4.10% |
Сравнение комиссий TAXF и ZMUN
TAXF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXF и ZMUN
Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности ZMUN в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 3.76% | 3.68% | 3.38% | 2.93% | 2.05% | 1.58% | 2.13% | 2.64% | 0.69% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.27% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXF and ZMUN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
TAXF has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.27% for ZMUN.
They also come from different issuers: American Century and F/m Investments. Their fees differ too: 0.29% for TAXF and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для TAXF и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор