Сравнение TAX с LVDS
TAX (Cambria Tax Aware ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAX charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности TAX и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAX показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 14.33%.
TAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAX и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | 9.22% | 8.23% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
Correlation
The correlation between TAX and LVDS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAX vs. LVDS — Ранг доходности на риск
TAX
LVDS
Сравнение TAX c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAX | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAX | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.47 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок TAX и LVDS
Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAX | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -6.64% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -0.97% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAX и LVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAX | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 10.42% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 10.42% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 10.42% | +8.33% |
Сравнение комиссий TAX и LVDS
TAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAX и LVDS
Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности LVDS в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% |
TAX Cambria Tax Aware ETF | 0.32% | 0.34% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
TAX and LVDS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for TAX.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.32% for TAX.
They also come from different issuers: Cambria and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for TAX and 0.30% for LVDS.
Подберите оптимальное распределение для TAX и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор