PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAX с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAX с LVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tax Aware ETF (TAX) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

TAX и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAX - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TAX и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tax Aware ETF (TAX) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAX и LVDS

2026 (YTD)2025
TAX
Cambria Tax Aware ETF		-3.45%8.23%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, TAX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 2.47%.

TAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.90%
1 год
19.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tax Aware ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с TAX:
TAX с SPYTAX с SHVTAX с FYLDTAX с MFVLTAX с GVALTAX с TAILTAX с VLUE
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с CSTKLVDS с PRFLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с BBUSLVDS с BLCV

Сравнение комиссий TAX и LVDS

TAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

TAX
Cambria Tax Aware ETF
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Доходность на риск

TAX vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAX
Ранг доходности на риск TAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAX c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXLVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAX vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.37

-0.84

Корреляция

Корреляция между TAX и LVDS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAX и LVDS

Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LVDS в 8.38%

TTM20252024
TAX
Cambria Tax Aware ETF		0.36%0.34%0.23%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAX и LVDS

Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-6.64%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-4.41%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-1.06%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TAX и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

10.28%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

10.28%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

10.28%

+8.67%