Сравнение TAUSX с TCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).
TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности TAUSX и TCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAUSX и TCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | -0.56% | 7.38% | 0.94% | 4.76% | -14.69% | -1.49% | 9.52% | 8.71% | -0.38% | 3.88% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.31% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TAUSX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции TAUSX уступали акциям TCPYX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.70% соответственно.
TAUSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 1.61%
TCPYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAUSX и TCPYX
TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TCPYX в 0.51%.
Доходность на риск
TAUSX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск
TAUSX
TCPYX
Сравнение TAUSX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAUSX | TCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.54 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 4.24 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAUSX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.05 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.69 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TAUSX и TCPYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAUSX и TCPYX
Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности TCPYX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | 3.70% | 3.99% | 3.40% | 2.64% | 2.50% | 2.25% | 4.49% | 2.83% | 2.83% | 2.65% | 2.66% | 2.88% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.89% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок TAUSX и TCPYX
Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и TCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAUSX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -18.12% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.94% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -18.12% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -18.12% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -2.19% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -3.23% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.07% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAUSX и TCPYX
John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAUSX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.50% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.62% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 4.49% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 5.88% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.83% | +0.14% |