PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAUSX с JEQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAUSX с JEQAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAUSX (John Hancock Investment Grade Bond Fund) and JEQAX (John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust) are both mutual funds - TAUSX is a Intermediate Core Bond fund managed by John Hancock, while JEQAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, TAUSX returned -0.55%/yr vs 8.36%/yr for JEQAX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TAUSX charges 0.74%/yr vs 0.76%/yr for JEQAX.

Доходность

Сравнение доходности TAUSX и JEQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust (JEQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAUSX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у JEQAX с доходностью 0.72%.

TAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.67%
3 года*
3.49%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
1.54%

JEQAX

1 день
-1.13%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.00%
1 год
10.99%
3 года*
14.86%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAUSX и JEQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		-0.02%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.54%
JEQAX
John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust		0.72%4.79%24.22%35.53%-24.07%30.61%26.78%36.43%-13.42%21.18%

Correlation

The correlation between TAUSX and JEQAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.02

Over the past year, TAUSX and JEQAX have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust

Часто сравнивают с TAUSX:
TAUSX с BFFAXTAUSX с BFMCXTAUSX с JHNBXTAUSX с FFIZXTAUSX с JAKRXTAUSX с JFIVXTAUSX с DFXIX
Часто сравнивают с JEQAX:
JEQAX с BLUEXJEQAX с BBLIXJEQAX с CHASXJEQAX с RYGRXJEQAX с AQEIXJEQAX с EFCNXJEQAX с GQEPX

Доходность на риск

TAUSX vs. JEQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JEQAX
Ранг доходности на риск JEQAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAUSX c JEQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust (JEQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAUSXJEQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.01

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.50

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.02

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

3.32

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAUSX vs. JEQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAUSX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEQAX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAUSX и JEQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAUSXJEQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.01

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.42

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.63

+0.39

Просадки

Сравнение просадок TAUSX и JEQAX

Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки JEQAX в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и JEQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAUSXJEQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-37.58%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-14.02%

+10.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

-23.88%

+16.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-29.00%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-2.57%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-6.49%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

4.96%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TAUSX и JEQAX

Текущая волатильность для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) составляет 1.44%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust (JEQAX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAUSXJEQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

3.40%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

11.04%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

14.12%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

20.80%

-14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

21.60%

-16.60%

Сравнение комиссий TAUSX и JEQAX

TAUSX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JEQAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAUSX и JEQAX

Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности JEQAX в 12.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEQAX
John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust		12.23%12.32%9.43%13.44%11.73%8.06%2.93%8.07%17.47%0.29%0.00%0.00%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		4.06%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%

Часто задаваемые вопросы

TAUSX and JEQAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEQAX has higher volatility (3.40%) compared to TAUSX (1.44%). In terms of maximum drawdown, TAUSX dropped -19.90% vs JEQAX's -37.58%.

TAUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAUSX и JEQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор