PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust (JEQAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

4 мая 2003 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JEQAX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust (JEQAX) показал доход в -5.67% с начала года и -2.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JEQAX составила 2.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JEQAX

С начала года

-5.67%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-8.61%

1 год

-2.96%

3 года

1.07%

5 лет

5.71%

10 лет

2.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JEQAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.39%-4.40%-7.57%-2.57%7.02%-5.67%
20240.07%4.82%3.57%-4.37%6.04%2.33%4.43%0.47%1.96%-9.26%6.88%-3.12%13.32%
202312.78%-2.12%3.04%-0.53%0.82%7.09%4.04%-1.85%-6.03%-17.17%13.01%6.74%17.12%
2022-6.90%-2.24%1.03%-10.55%0.37%-9.58%13.10%-4.69%-10.17%-5.28%6.40%-6.54%-31.92%
20210.23%4.57%3.96%6.18%1.09%2.69%1.38%4.74%-3.59%-3.46%-0.25%2.08%20.86%
20200.69%-9.14%-17.67%18.32%7.86%3.64%7.64%6.30%-4.61%-4.83%14.88%3.61%23.19%
201913.90%1.52%1.94%6.65%-8.42%7.25%2.39%-12.07%1.88%2.97%4.68%2.89%25.60%
20184.61%-2.70%-2.66%-1.49%3.93%2.18%2.39%-7.97%-3.50%-8.65%-1.24%-10.20%-23.64%
20171.53%4.86%0.31%1.12%1.37%2.01%2.96%-1.16%3.00%4.40%1.29%0.66%24.61%
2016-10.00%-3.29%8.50%1.85%2.33%-2.96%7.70%-12.03%-0.60%-2.50%5.49%1.75%-5.86%
2015-4.62%8.14%-0.52%2.51%0.46%0.80%2.88%-10.57%-3.85%9.09%1.38%-5.03%-1.02%
2014-2.33%4.02%-1.10%-1.69%1.77%4.10%-1.67%4.92%-2.21%1.61%2.61%-0.31%9.75%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JEQAX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JEQAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEQAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust (JEQAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.09
  • За 5 лет: 0.25
  • За 10 лет: 0.12
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.08 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.08$3.08$3.88$2.90$2.93$0.88$1.98$3.49$0.75$3.14$1.10$0.09

Дивидендный доход

9.99%9.43%13.44%11.73%8.06%2.93%8.07%17.79%2.92%15.03%4.91%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.08$0.00$0.00$3.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.88$0.00$0.00$3.88
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.90$0.00$0.00$2.90
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.93$0.00$0.00$2.93
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.92$0.00$0.00$0.06$0.00$1.98
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.45$0.00$0.00$0.04$0.00$3.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.08$0.00$0.75
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.07$0.00$0.00$0.07$0.00$3.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10
2014$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust показал максимальную просадку в 65.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1093 торговые сессии.

Текущая просадка John Hancock Variable Insurance Trust Fundamental All Cap Core Trust составляет 20.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.22%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.109312 июл. 2013 г.1446
-42.41%10 авг. 2018 г.40623 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.515
-39.2%22 окт. 2021 г.50727 окт. 2023 г.———
-28.32%23 июл. 2015 г.14111 февр. 2016 г.4143 окт. 2017 г.555
-13.6%7 апр. 2006 г.7221 июл. 2006 г.8621 нояб. 2006 г.158
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...