Сравнение TARKX с RYDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tarkio Fund (TARKX) и Royce Dividend Value Fund (RYDVX).
TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г.. RYDVX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TARKX и RYDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARKX и RYDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 3.27% | -64.46% | 19.41% | 23.29% | -13.63% | 20.00% | 4.45% | 30.00% | -16.33% | 21.39% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TARKX показывает доходность 3.13%, а RYDVX немного выше – 3.27%. За последние 10 лет акции TARKX превзошли акции RYDVX по среднегодовой доходности: 13.42% против -1.56% соответственно.
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
RYDVX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- -64.94%
- 1 год
- -61.50%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- -13.14%
- 10 лет*
- -1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARKX и RYDVX
TARKX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RYDVX в 1.34%.
Доходность на риск
TARKX vs. RYDVX — Ранг доходности на риск
TARKX
RYDVX
Сравнение TARKX c RYDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Royce Dividend Value Fund (RYDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARKX | RYDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | -0.90 | +2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | -0.80 | +2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.70 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.90 | +3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | -1.58 | +10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARKX | RYDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.90 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.38 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.13 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TARKX и RYDVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARKX и RYDVX
Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности RYDVX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 0.97% | 1.36% | 21.24% | 11.80% | 0.57% | 14.07% | 5.55% | 15.61% | 14.15% | 14.26% | 10.48% | 11.39% |
Просадки
Сравнение просадок TARKX и RYDVX
Максимальная просадка TARKX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки RYDVX в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и RYDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARKX | RYDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.09% | -68.51% | -26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.33% | -68.51% | +51.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.09% | -68.51% | -26.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.09% | -68.51% | -26.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -65.94% | -25.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -8.59% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 38.87% | -33.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARKX и RYDVX
Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Royce Dividend Value Fund (RYDVX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARKX | RYDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 5.63% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 105.51% | -83.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 68.57% | -36.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 600.49% | 34.60% | +565.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 424.90% | 28.35% | +396.55% |