PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARBX с SEBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TARBX с SEBLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TARBX (Touchstone Ares Credit Opportunities Fund) and SEBLX (Touchstone Balanced Fund) are both mutual funds - TARBX is a High Yield Bonds fund managed by Touchstone, while SEBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TARBX returned 4.61%/yr vs 11.18%/yr for SEBLX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TARBX charges 0.73%/yr vs 0.99%/yr for SEBLX.

Доходность

Сравнение доходности TARBX и SEBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ares Credit Opportunities Fund (TARBX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TARBX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у SEBLX с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции TARBX уступали акциям SEBLX по среднегодовой доходности: 4.61% против 11.18% соответственно.

TARBX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.58%
3 года*
8.44%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.61%

SEBLX

1 день
-0.64%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.76%
6 месяцев
3.28%
1 год
14.47%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.59%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TARBX и SEBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TARBX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund		1.35%6.43%8.29%13.26%-8.37%9.60%4.71%12.71%-2.37%0.40%
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		2.76%13.59%13.08%18.17%-16.16%13.95%18.74%39.05%-2.74%15.69%

Correlation

The correlation between TARBX and SEBLX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.48

The correlation between TARBX and SEBLX shifts across timeframes, from 0.48 (10 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund

Touchstone Balanced Fund

Часто сравнивают с TARBX:
TARBX с SWRLXTARBX с TEGAXTARBX с TMCPXTARBX с FIQTXTARBX с CCLFXTARBX с FOCIXTARBX с CWFIX
Часто сравнивают с SEBLX:
SEBLX с JDBAXSEBLX с PDIAXSEBLX с ABALXSEBLX с SENCXSEBLX с SAGWXSEBLX с SWRLXSEBLX с TRBCX

Доходность на риск

TARBX vs. SEBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARBX
Ранг доходности на риск TARBX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARBX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARBX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARBX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARBX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARBX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SEBLX
Ранг доходности на риск SEBLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARBX c SEBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund (TARBX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARBXSEBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.81

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.63

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.81

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

7.79

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARBX vs. SEBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARBX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEBLX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARBX и SEBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARBXSEBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.81

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.59

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.77

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TARBX и SEBLX

Максимальная просадка TARBX за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки SEBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARBX и SEBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TARBXSEBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-36.70%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-8.30%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

-11.60%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

-22.47%

+8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.48%

-22.47%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.06%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.84%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.92%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TARBX и SEBLX

Текущая волатильность для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund (TARBX) составляет 0.83%, в то время как у Touchstone Balanced Fund (SEBLX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что TARBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TARBXSEBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

2.26%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

6.48%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

8.28%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.70%

11.25%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

12.19%

-7.14%

Сравнение комиссий TARBX и SEBLX

TARBX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SEBLX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARBX и SEBLX

Дивидендная доходность TARBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности SEBLX в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		4.90%5.03%1.83%1.26%0.99%2.74%7.72%24.06%7.04%6.00%1.98%5.91%
TARBX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund		7.78%7.28%7.84%7.94%6.32%6.40%6.49%3.83%2.27%4.45%2.85%1.84%

Часто задаваемые вопросы

TARBX and SEBLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEBLX has higher volatility (2.26%) compared to TARBX (0.83%). In terms of maximum drawdown, TARBX dropped -21.48% vs SEBLX's -36.70%.

TARBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TARBX и SEBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор