PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund (TARBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund (TARBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89155T5992

CUSIP

89155T599

Эмитент

Touchstone

Дата выпуска

30 авг. 2015 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TARBX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund (TARBX) показал доход в 1.75% с начала года и 8.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TARBX составила 4.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TARBX

С начала года

1.75%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

1.71%

1 год

8.01%

3 года

6.76%

5 лет

7.53%

10 лет

4.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TARBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.58%0.47%-1.35%-0.25%1.32%1.75%
20240.03%0.59%1.14%-1.04%1.30%1.18%1.42%1.55%1.41%-0.60%1.10%-0.03%8.30%
20233.47%-0.79%0.15%0.84%-0.59%1.98%1.83%0.79%-1.06%-1.89%4.31%3.70%13.26%
2022-1.65%-0.99%-0.14%-2.65%-0.73%-5.83%5.12%-0.42%-3.69%1.68%1.42%-0.41%-8.38%
20211.10%1.18%0.63%1.17%0.68%1.21%-0.29%0.48%2.63%-0.37%-0.85%1.68%9.60%
20200.20%-1.56%-14.94%3.06%5.59%1.92%4.09%1.45%-0.66%0.42%4.14%2.60%4.71%
20192.12%-0.10%1.87%1.22%-1.21%1.53%1.10%0.89%2.26%-0.10%0.20%2.36%12.76%
2018-0.10%-1.62%0.31%-0.61%0.93%1.63%-0.60%0.10%-0.30%-1.82%0.62%-0.86%-2.37%
2017-1.46%0.39%0.00%1.08%0.10%0.78%-0.19%0.19%0.10%-0.10%-0.67%0.21%0.40%
20160.10%0.30%1.78%-0.29%1.07%0.00%0.00%-0.10%0.68%-0.29%1.15%0.71%5.21%
2015-0.10%0.50%0.50%-0.99%0.80%-0.10%0.20%-0.20%-0.20%1.60%0.20%0.64%2.86%
2014-0.20%0.40%-0.40%-0.20%-0.90%0.20%-0.40%0.71%-0.40%-1.01%0.51%1.17%-0.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TARBX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TARBX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TARBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund (TARBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.26
  • За 5 лет: 1.68
  • За 10 лет: 0.94
  • За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Touchstone Ares Credit Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.65$0.73$0.74$0.56$0.66$0.65$0.40$0.22$0.44$0.29$0.19$0.02

Дивидендный доход

7.01%7.85%7.91%6.33%6.41%6.50%3.88%2.28%4.45%2.85%1.84%0.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.05$0.05$0.06$0.00$0.23
2024$0.07$0.05$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.04$0.07$0.05$0.06$0.73
2023$0.07$0.05$0.05$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.07$0.10$0.74
2022$0.00$0.00$0.12$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.07$0.56
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.41$0.66
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.30$0.65
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.40
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2014$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund показал максимальную просадку в 21.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Touchstone Ares Credit Opportunities Fund составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.48%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.192
-11.52%10 нояб. 2021 г.16030 июн. 2022 г.35629 нояб. 2023 г.516
-4.31%27 февр. 2025 г.287 апр. 2025 г.———
-4.05%27 июн. 2017 г.37724 дек. 2018 г.5719 мар. 2019 г.434
-3.87%5 мар. 2014 г.15715 окт. 2014 г.10518 мар. 2015 г.262
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...