Touchstone Ares Credit Opportunities Fund (TARBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Touchstone Ares Credit Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund (TARBX) показал доход в -0.55% с начала года и 5.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TARBX составила 4.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении TARBX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund: годовая альфа составляет 2.48%, бета — 0.13, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 04.10.2013.

• Этот фонд участвовал в 26.13% снижения S&P 500 Index, но только в 24.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.23 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TARBX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TARBX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund (TARBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Touchstone Ares Credit Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund показал максимальную просадку в 21.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Touchstone Ares Credit Opportunities Fund составляет 1.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.