Сравнение TAPR с XLRI
TAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TAPR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TAPR charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности TAPR и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAPR показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.39%.
TAPR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAPR и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 | 2.02% | 2.51% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.39% | -0.57% |
Correlation
The correlation between TAPR and XLRI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAPR vs. XLRI — Ранг доходности на риск
TAPR
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TAPR c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 (TAPR) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAPR | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAPR и XLRI
Максимальная просадка TAPR за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAPR и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAPR | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -7.12% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.84% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -1.64% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAPR и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAPR | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 10.97% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 10.97% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 10.97% | -7.29% |
Сравнение комиссий TAPR и XLRI
TAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAPR и XLRI
TAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.27% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
TAPR and XLRI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for TAPR.
XLRI has the higher dividend yield at 12.27%, compared with 0.00% for TAPR.
TAPR is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for TAPR and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для TAPR и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор