PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TANDX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TANDX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castle Tandem Fund (TANDX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TANDX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castle Tandem Fund (TANDX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TANDX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TANDX
Castle Tandem Fund		-9.28%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%2.91%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, TANDX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

TANDX

1 день
0.79%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-9.28%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-10.50%
3 года*
2.42%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castle Tandem Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с MUHLXTANDX с VFIAX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий TANDX и FNSTX

TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

TANDX
Castle Tandem Fund
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund

Доходность на риск

TANDX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TANDX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANDXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

1.61

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

2.09

-3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.08

-3.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.33

10.64

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TANDX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TANDX на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TANDX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANDXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.61

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.68

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.58

-0.57

Корреляция

Корреляция между TANDX и FNSTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TANDX и FNSTX

Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM2025202420232022202120202019
TANDX
Castle Tandem Fund		6.80%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%

Просадки

Сравнение просадок TANDX и FNSTX

Максимальная просадка TANDX за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TANDXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-35.82%

-59.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-8.43%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.17%

-21.97%

-73.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

-7.47%

-87.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-5.25%

-13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.44%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TANDX и FNSTX

Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 3.00%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TANDXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

6.52%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

12.38%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

16.05%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,010.25%

14.92%

+995.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

852.68%

18.79%

+833.89%