PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAN с QCLN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L).

TAN и QCLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. QCLN.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TAN и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAN и QCLN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
TAN
Invesco Solar ETF		14.56%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-33.97%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		5.20%29.15%-19.30%-8.05%-31.46%-18.17%
Разные валюты инструментов

TAN торгуется в USD, в то время как QCLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у QCLN.L с доходностью 5.20%.

TAN

1 день
1.01%
1 месяц
-0.16%
С начала года
14.56%
6 месяцев
24.82%
1 год
82.69%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
10.44%

QCLN.L

1 день
4.82%
1 месяц
-2.25%
С начала года
5.20%
6 месяцев
11.49%
1 год
61.37%
3 года*
-2.95%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FANTAN с FSLRTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с SPYQCLN.L с QTOPQCLN.L с XDEV.DEQCLN.L с GLDQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с CWEU.L

Сравнение комиссий TAN и QCLN.L

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QCLN.L в 0.60%.

TAN
Invesco Solar ETF
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Доходность на риск

TAN vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANQCLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.71

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.30

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

3.99

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

12.23

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANQCLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.71

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.27

+0.12

Корреляция

Корреляция между TAN и QCLN.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и QCLN.L

Ни TAN, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и QCLN.L

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки QCLN.L в -72.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и QCLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TANQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-69.87%

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-14.80%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-68.64%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.16%

-44.30%

-29.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.57%

-41.17%

-37.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

4.92%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и QCLN.L

Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 10.07%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TANQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

10.76%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

25.65%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.51%

35.87%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

37.43%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

38.38%

-0.60%