Сравнение TAIL с 079980.KS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Huvis Corporation (079980.KS).
TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIL и 079980.KS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIL и 079980.KS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 1.76% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.70% |
079980.KS Huvis Corporation | -0.63% | 5.78% | -45.09% | -17.58% | -42.90% | -1.60% | 49.58% | -19.89% | -25.72% | 38.58% |
Разные валюты инструментов
TAIL торгуется в USD, в то время как 079980.KS торгуется в KRW. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 079980.KS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у 079980.KS с доходностью -0.63%.
TAIL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- —
079980.KS
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- -21.57%
- 5 лет*
- -23.49%
- 10 лет*
- -11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. 079980.KS — Ранг доходности на риск
TAIL
079980.KS
Сравнение TAIL c 079980.KS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Huvis Corporation (079980.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIL | 079980.KS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.42 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.04 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 0.08 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIL | 079980.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.23 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TAIL и 079980.KS составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и 079980.KS
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как 079980.KS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.22% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
079980.KS Huvis Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.14% | 3.49% | 3.64% | 2.46% | 3.99% | 2.97% | 3.65% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и 079980.KS
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что меньше максимальной просадки 079980.KS в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и 079980.KS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIL | 079980.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -79.84% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -32.37% | +16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -79.84% | +41.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.46% | -75.80% | +28.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -38.40% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 16.47% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и 079980.KS
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 4.44%, в то время как у Huvis Corporation (079980.KS) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 079980.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIL | 079980.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 16.23% | -11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 26.55% | -19.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 34.95% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 43.11% | -28.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 42.35% | -27.29% |