PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIBX с JIBEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIBX с JIBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX).

TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIBX и JIBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIBX и JIBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		-0.33%7.36%1.44%5.89%-14.59%-1.73%8.40%9.13%-0.44%4.03%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		-0.18%7.39%2.58%5.46%-9.24%-1.72%7.20%7.54%0.41%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, TAIBX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у JIBEX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции TAIBX уступали акциям JIBEX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.18% соответственно.

TAIBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.90%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.72%

JIBEX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.30%
3 года*
4.21%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Core Bond Fund

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с TAIBX:
TAIBX с VOOTAIBX с BNDTAIBX с CRAIXTAIBX с FMBPXTAIBX с HYSZXTAIBX с QDIBXTAIBX с PHYQX
Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с APBDXJIBEX с ABNDXJIBEX с AVIGXJIBEX с EXCRXJIBEX с FMBPXJIBEX с NCRLXJIBEX с NOBOX

Сравнение комиссий TAIBX и JIBEX

TAIBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JIBEX в 0.25%.

TAIBX
PGIM Core Bond Fund
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

TAIBX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIBX
Ранг доходности на риск TAIBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIBX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JIBEX
Ранг доходности на риск JIBEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIBX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIBXJIBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.49

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.22

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.22

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

8.39

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIBX vs. JIBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIBX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа JIBEX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIBX и JIBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIBXJIBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.49

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.33

+0.71

Корреляция

Корреляция между TAIBX и JIBEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIBX и JIBEX

Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности JIBEX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		4.07%4.41%3.77%3.47%2.48%1.98%3.14%3.03%3.03%2.53%2.55%2.49%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		3.68%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%

Просадки

Сравнение просадок TAIBX и JIBEX

Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и JIBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIBXJIBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-13.85%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-2.06%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-13.81%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.09%

-13.85%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.53%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.65%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.55%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIBX и JIBEX

PGIM Core Bond Fund (TAIBX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIBXJIBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.09%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

1.80%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

3.04%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

4.38%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

3.57%

+1.45%