PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAI3.DE с LYY8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAI3.DE и LYY8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAI3.DE и LYY8.DE


2026 (YTD)2025202420232022
TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities
24.29%23.95%21.86%34.00%-8.42%
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc
-12.51%41.05%32.07%35.76%9.71%

Доходность по периодам

С начала года, TAI3.DE показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у LYY8.DE с доходностью -12.51%.


TAI3.DE

1 день
-6.62%
1 месяц
-3.30%
С начала года
24.29%
6 месяцев
27.54%
1 год
119.33%
3 года*
32.28%
5 лет*
10 лет*

LYY8.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-12.51%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-0.47%
3 года*
21.54%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAI3.DE и LYY8.DE

TAI3.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LYY8.DE в 0.35%.


Доходность на риск

TAI3.DE vs. LYY8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAI3.DE
Ранг доходности на риск TAI3.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAI3.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAI3.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAI3.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAI3.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAI3.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина

LYY8.DE
Ранг доходности на риск LYY8.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY8.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY8.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY8.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAI3.DE c LYY8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAI3.DELYY8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

-0.01

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.22

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.09

0.25

+4.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.38

0.81

+13.57

TAI3.DE vs. LYY8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAI3.DE на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа LYY8.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAI3.DE и LYY8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAI3.DELYY8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.01

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.19

+0.21

Корреляция

Корреляция между TAI3.DE и LYY8.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAI3.DE и LYY8.DE

Ни TAI3.DE, ни LYY8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TAI3.DE и LYY8.DE

Максимальная просадка TAI3.DE за все время составила -73.14%, что меньше максимальной просадки LYY8.DE в -84.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAI3.DE и LYY8.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


TAI3.DELYY8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.14%

-84.92%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.61%

-24.12%

-15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.35%

-18.52%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-28.77%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

7.33%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TAI3.DE и LYY8.DE

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что TAI3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYY8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAI3.DELYY8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

13.31%

+12.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.26%

22.59%

+27.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.41%

35.13%

+45.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.33%

33.79%

+34.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.33%

36.48%

+31.85%