Сравнение TAI3.DE с LYY8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE).
TAI3.DE и LYY8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAI3.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. LYY8.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LevDAX Index. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TAI3.DE и LYY8.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAI3.DE и LYY8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAI3.DE Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities | 24.29% | 23.95% | 21.86% | 34.00% | -8.42% |
LYY8.DE Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc | -12.51% | 41.05% | 32.07% | 35.76% | 9.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TAI3.DE показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у LYY8.DE с доходностью -12.51%.
TAI3.DE
- 1 день
- -6.62%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 27.54%
- 1 год
- 119.33%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYY8.DE
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -12.51%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAI3.DE и LYY8.DE
TAI3.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LYY8.DE в 0.35%.
Доходность на риск
TAI3.DE vs. LYY8.DE — Ранг доходности на риск
TAI3.DE
LYY8.DE
Сравнение TAI3.DE c LYY8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAI3.DE | LYY8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | -0.01 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 0.22 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 0.25 | +4.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | 0.81 | +13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAI3.DE | LYY8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.01 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.19 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TAI3.DE и LYY8.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAI3.DE и LYY8.DE
Ни TAI3.DE, ни LYY8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TAI3.DE и LYY8.DE
Максимальная просадка TAI3.DE за все время составила -73.14%, что меньше максимальной просадки LYY8.DE в -84.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAI3.DE и LYY8.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAI3.DE | LYY8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.14% | -84.92% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.61% | -24.12% | -15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.35% | -18.52% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.07% | -28.77% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 7.33% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAI3.DE и LYY8.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что TAI3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYY8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAI3.DE | LYY8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.39% | 13.31% | +12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.26% | 22.59% | +27.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.41% | 35.13% | +45.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.33% | 33.79% | +34.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.33% | 36.48% | +31.85% |