PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY8.DE с DBPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYY8.DE с DBPG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE).

LYY8.DE и DBPG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYY8.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LevDAX Index. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. DBPG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYY8.DE и DBPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYY8.DE и DBPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc		-11.21%41.05%32.07%35.76%-28.20%31.08%-5.37%52.19%-35.73%23.60%
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-8.58%13.51%53.27%44.01%-36.28%78.38%9.47%68.71%-12.05%25.82%

Доходность по периодам

С начала года, LYY8.DE показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у DBPG.DE с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции LYY8.DE уступали акциям DBPG.DE по среднегодовой доходности: 12.26% против 21.23% соответственно.

LYY8.DE

1 день
5.56%
1 месяц
-11.15%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-9.30%
1 год
-0.15%
3 года*
21.82%
5 лет*
11.87%
10 лет*
12.26%

DBPG.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.76%
3 года*
27.14%
5 лет*
16.83%
10 лет*
21.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LYY8.DE:
LYY8.DE с 3JPN.DELYY8.DE с 3DAX.DELYY8.DE с LYMZ.DELYY8.DE с TDAXLYY8.DE с LVWC.DELYY8.DE с HQU.TOLYY8.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LQQ.PADBPG.DE с 3JPN.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с EXUS.DEDBPG.DE с MBZ3.DE

Сравнение комиссий LYY8.DE и DBPG.DE

LYY8.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBPG.DE в 0.60%.

DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYY8.DE vs. DBPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY8.DE
Ранг доходности на риск LYY8.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY8.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY8.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY8.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY8.DE c DBPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY8.DEDBPG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.51

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.99

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.34

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

3.24

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY8.DE vs. DBPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY8.DE на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа DBPG.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY8.DE и DBPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY8.DEDBPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.51

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.71

-0.52

Корреляция

Корреляция между LYY8.DE и DBPG.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY8.DE и DBPG.DE

Ни LYY8.DE, ни DBPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYY8.DE и DBPG.DE

Максимальная просадка LYY8.DE за все время составила -84.92%, что больше максимальной просадки DBPG.DE в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY8.DE и DBPG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYY8.DEDBPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.92%

-59.28%

-25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-23.87%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-38.46%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.35%

-59.28%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.30%

-20.27%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.77%

-9.21%

-19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

9.90%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY8.DE и DBPG.DE

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что LYY8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYY8.DEDBPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

7.90%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

27.23%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.22%

38.78%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.80%

31.67%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.48%

32.24%

+4.24%