Сравнение LYY8.DE с HQU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO).
LYY8.DE и HQU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYY8.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LevDAX Index. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. HQU.TO управляется Global X.
Доходность
Сравнение доходности LYY8.DE и HQU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYY8.DE и HQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYY8.DE Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc | -11.21% | 41.05% | 32.07% | 35.76% | -28.20% | 31.08% | -5.37% | 52.19% | -35.73% | 23.60% |
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | -13.04% | 17.08% | 37.46% | 112.31% | -62.08% | 64.80% | 72.06% | 93.52% | -14.08% | 58.06% |
Разные валюты инструментов
LYY8.DE торгуется в EUR, в то время как HQU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HQU.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYY8.DE показывает доходность -11.21%, что значительно выше, чем у HQU.TO с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции LYY8.DE уступали акциям HQU.TO по среднегодовой доходности: 12.26% против 25.80% соответственно.
LYY8.DE
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 12.26%
HQU.TO
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -13.04%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 25.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYY8.DE и HQU.TO
Доходность на риск
LYY8.DE vs. HQU.TO — Ранг доходности на риск
LYY8.DE
HQU.TO
Сравнение LYY8.DE c HQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYY8.DE | HQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.66 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.23 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.19 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 3.83 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYY8.DE | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.66 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.24 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.18 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между LYY8.DE и HQU.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYY8.DE и HQU.TO
Ни LYY8.DE, ни HQU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LYY8.DE и HQU.TO
Максимальная просадка LYY8.DE за все время составила -84.92%, что больше максимальной просадки HQU.TO в -75.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY8.DE и HQU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYY8.DE | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.92% | -95.76% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.12% | -25.85% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -64.83% | +16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.35% | -64.83% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -20.43% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.77% | -55.79% | +27.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 7.95% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYY8.DE и HQU.TO
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что LYY8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYY8.DE | HQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 12.69% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 25.87% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.22% | 46.93% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.80% | 46.23% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.48% | 46.77% | -10.29% |