Сравнение LYY8.DE с TDAX
LYY8.DE (Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc) and TDAX (TDAQ Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. LYY8.DE is passively managed, while TDAX is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LYY8.DE charges 0.35%/yr vs 0.98%/yr for TDAX.
Доходность
Сравнение доходности LYY8.DE и TDAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYY8.DE торгуется в EUR, в то время как TDAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
LYY8.DE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -1.27%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 13.01%
TDAX
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYY8.DE и TDAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LYY8.DE Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc | -4.65% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 15.08% |
Correlation
The correlation between LYY8.DE and TDAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYY8.DE vs. TDAX — Ранг доходности на риск
LYY8.DE
TDAX
Сравнение LYY8.DE c TDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и TDAQ Lift ETF (TDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYY8.DE | TDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYY8.DE | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.73 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок LYY8.DE и TDAX
Максимальная просадка LYY8.DE за все время составила -84.92%, что больше максимальной просадки TDAX в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY8.DE и TDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYY8.DE | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.92% | -12.83% | -72.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -5.92% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.61% | -3.69% | -24.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LYY8.DE и TDAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYY8.DE | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.01% | 23.87% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.24% | 23.87% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 23.87% | +12.70% |
Сравнение комиссий LYY8.DE и TDAX
LYY8.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDAX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYY8.DE и TDAX
LYY8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
LYY8.DE Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc | 0.00% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 7.92% |
Часто задаваемые вопросы
LYY8.DE and TDAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYY8.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYY8.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
They also come from different issuers: Amundi and TappAlpha. Their fees differ too: 0.35% for LYY8.DE and 0.98% for TDAX.
Подберите оптимальное распределение для LYY8.DE и TDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор