Сравнение TAHY.L с UHYC.L
TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) and UHYC.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc) are both High Yield Bonds funds - TAHY.L tracks the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index while UHYC.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TAHY.L returned 8.17%/yr vs 8.79%/yr for UHYC.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TAHY.L charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for UHYC.L.
Доходность
Сравнение доходности TAHY.L и UHYC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAHY.L показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у UHYC.L с доходностью 1.61%.
TAHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UHYC.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAHY.L и UHYC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.88% | 7.26% | 17.54% | -10.74% | -18.39% | -13.10% |
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 1.61% | 8.78% | 7.98% | 12.03% | -12.31% | 0.37% |
Correlation
The correlation between TAHY.L and UHYC.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAHY.L vs. UHYC.L — Ранг доходности на риск
TAHY.L
UHYC.L
Сравнение TAHY.L c UHYC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAHY.L | UHYC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.06 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 9.06 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAHY.L и UHYC.L
Максимальная просадка TAHY.L за все время составила -51.61%, что больше максимальной просадки UHYC.L в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAHY.L и UHYC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAHY.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.61% | -16.72% | -34.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -2.78% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.81% | -4.90% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.10% | -0.25% | -16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -3.90% | -22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.63% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAHY.L и UHYC.L
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что TAHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHYC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAHY.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.74% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.94% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 3.66% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 7.43% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 7.42% | +5.67% |
Сравнение комиссий TAHY.L и UHYC.L
TAHY.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UHYC.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAHY.L и UHYC.L
Ни TAHY.L, ни UHYC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TAHY.L and UHYC.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UHYC.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UHYC.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index, while UHYC.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: Janus Henderson and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for TAHY.L and 0.25% for UHYC.L.
Подберите оптимальное распределение для TAHY.L и UHYC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор