PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAHY.L с IHYU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAHY.L с IHYU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) and IHYU.L (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds - TAHY.L tracks the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index while IHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TAHY.L returned 8.17%/yr vs 7.79%/yr for IHYU.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TAHY.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for IHYU.L.

Доходность

Сравнение доходности TAHY.L и IHYU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAHY.L показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у IHYU.L с доходностью 1.41%.

TAHY.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
2.85%
С начала года
3.88%
1 год
6.69%
3 года*
8.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

IHYU.L

1 день
-0.20%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.41%
1 год
5.86%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAHY.L и IHYU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
TAHY.L
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)		3.88%7.26%17.54%-10.74%-18.39%-13.10%
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.41%9.51%6.92%10.99%-9.03%-0.03%

Correlation

The correlation between TAHY.L and IHYU.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с TAHY.L:
TAHY.L с HYEA.LTAHY.L с HYEM.LTAHY.L с HYGU.LTAHY.L с HYSD.LTAHY.L с STHS.LTAHY.L с DHYA.LTAHY.L с DHYG.L
Часто сравнивают с IHYU.L:
IHYU.L с GHYU.LIHYU.L с HYGIHYU.L с STHY.LIHYU.L с GFGB.LIHYU.L с GBHY.LIHYU.L с EMBIHYU.L с STHE.L

Доходность на риск

TAHY.L vs. IHYU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAHY.L
Ранг доходности на риск TAHY.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAHY.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAHY.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAHY.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAHY.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAHY.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IHYU.L
Ранг доходности на риск IHYU.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYU.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYU.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYU.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYU.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYU.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAHY.L c IHYU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAHY.LIHYU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.60

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.43

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.07

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

9.93

-2.56

TAHY.L vs. IHYU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAHY.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHYU.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAHY.L и IHYU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAHY.L и IHYU.L

Максимальная просадка TAHY.L за все время составила -51.61%, что больше максимальной просадки IHYU.L в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAHY.L и IHYU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAHY.LIHYU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.61%

-21.83%

-29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-2.81%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.81%

-4.02%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-0.25%

-16.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.81%

-2.10%

-24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.59%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TAHY.L и IHYU.L

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что TAHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAHY.LIHYU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.56%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.93%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

3.68%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

6.65%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

7.69%

+5.40%

Сравнение комиссий TAHY.L и IHYU.L

TAHY.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IHYU.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAHY.L и IHYU.L

TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		6.21%6.14%6.39%5.62%4.81%4.35%4.79%5.42%5.68%5.54%5.61%6.06%
TAHY.L
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAHY.L and IHYU.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IHYU.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IHYU.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.

TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index, while IHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TAHY.L and 0.50% for IHYU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAHY.L и IHYU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор