PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFTX с FXIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFTX с FXIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).

TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFTX и FXIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFTX и FXIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		-0.58%4.73%2.31%5.76%-9.78%1.88%4.43%7.33%0.71%5.96%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		-0.41%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%1.00%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FXIEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции TAFTX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.78% соответственно.

TAFTX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.36%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.97%

FXIEX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of California

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с LSMSXTAFTX с FHMIXTAFTX с ANCFXTAFTX с TFCYXTAFTX с MIY
Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с NVHIXFXIEX с FEHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX

Сравнение комиссий TAFTX и FXIEX

TAFTX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.

TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Доходность на риск

TAFTX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFTX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFTXFXIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.57

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.82

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.54

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

1.61

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFTX vs. FXIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFTX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXIEX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFTX и FXIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFTXFXIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.56

+0.71

Корреляция

Корреляция между TAFTX и FXIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFTX и FXIEX

Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FXIEX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.04%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.03%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFTX и FXIEX

Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и FXIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFTXFXIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-15.25%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-5.11%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-15.25%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.82%

-15.25%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.01%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-2.92%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.84%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFTX и FXIEX

American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFTXFXIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.07%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

2.33%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

5.73%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

4.30%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

4.07%

-0.17%