PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFTX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFTX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFTX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFTX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		-0.58%4.73%2.31%5.76%-9.78%0.36%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

TAFTX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.36%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.97%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of California

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с LSMSXTAFTX с FHMIXTAFTX с ANCFXTAFTX с ABALXTAFTX с MIY
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX

Сравнение комиссий TAFTX и FSMUX

TAFTX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

TAFTX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFTX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFTXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.49

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.69

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.28

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

0.78

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFTX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFTX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFTX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFTXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.01

+1.26

Корреляция

Корреляция между TAFTX и FSMUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFTX и FSMUX

Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.04%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFTX и FSMUX

Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFTXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-16.27%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-5.30%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.23%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-5.61%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.96%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFTX и FSMUX

American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFTXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.09%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

2.14%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

6.65%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

4.67%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

4.67%

-0.77%