PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFTX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFTX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFTX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFTX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		-0.58%4.73%2.31%5.76%-9.78%1.88%4.43%7.33%0.71%0.30%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

TAFTX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.36%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.97%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of California

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с LSMSXTAFTX с FHMIXTAFTX с ANCFXTAFTX с TFCYXTAFTX с MIY
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с PRINXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий TAFTX и FGNSX

TAFTX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

TAFTX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFTX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFTXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.64

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.07

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

2.74

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFTX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFTX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGNSX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFTX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFTXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.98

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.06

+0.21

Корреляция

Корреляция между TAFTX и FGNSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFTX и FGNSX

Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.04%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFTX и FGNSX

Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFTXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-2.35%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-2.35%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-2.35%

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.50%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-0.25%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.92%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFTX и FGNSX

American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFTXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.23%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

0.66%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

3.85%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

2.04%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

1.66%

+2.24%