PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с FMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFM с FMUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN).

TAFM и FMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. FMUN - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFM и FMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и FMUN

2026 (YTD)2025
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.84%
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF		-0.17%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью -0.17%.

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMUN

1 день
0.23%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с ILOW
Часто сравнивают с FMUN:
FMUN с VTEBFMUN с MUBFMUN с FAPGXFMUN с NYFFMUN с CMFFMUN с SUBFMUN с VTES

Сравнение комиссий TAFM и FMUN

TAFM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%.

TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF

Доходность на риск

TAFM vs. FMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c FMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMFMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. FMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMFMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.00

-0.25

Корреляция

Корреляция между TAFM и FMUN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и FMUN

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FMUN в 3.25%

TTM202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF		3.25%2.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и FMUN

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что больше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и FMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFMFMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-3.21%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.49%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.67%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и FMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFMFMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

4.16%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

4.16%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

4.16%

+0.91%