Сравнение TACU с USPX
TACU (T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TACU is actively managed, while USPX is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TACU charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности TACU и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TACU показывает доходность 7.92%, а USPX немного выше – 8.24%.
TACU
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам TACU и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 7.92% | -0.66% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 8.24% | -0.86% |
Correlation
The correlation between TACU and USPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACU vs. USPX — Ранг доходности на риск
TACU
USPX
Сравнение TACU c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACU | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.78 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок TACU и USPX
Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACU | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -31.21% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.90% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -4.44% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACU и USPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACU | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 12.39% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 16.21% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 15.94% | -2.19% |
Сравнение комиссий TACU и USPX
TACU берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACU и USPX
TACU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.06% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TACU and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for TACU.
USPX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for TACU.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.03% for USPX.
Подберите оптимальное распределение для TACU и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор