Сравнение TACU с TCHP
TACU (T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF) and TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - TACU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TACU charges 0.14%/yr vs 0.57%/yr for TCHP.
Доходность
Сравнение доходности TACU и TCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACU показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью -2.95%.
TACU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCHP
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACU и TCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 7.69% | -0.70% |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | -2.95% | -1.01% |
Correlation
The correlation between TACU and TCHP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACU vs. TCHP — Ранг доходности на риск
TACU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCHP
Сравнение TACU c TCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACU | TCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACU и TCHP
Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и TCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACU | TCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -42.34% | +33.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -8.73% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -11.40% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACU и TCHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACU | TCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 17.09% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 23.59% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 23.21% | -9.36% |
Сравнение комиссий TACU и TCHP
TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACU и TCHP
Ни TACU, ни TCHP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
TACU and TCHP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.
TACU and TCHP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TACU is categorized as Large Cap Blend Equities, while TCHP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.57% for TCHP.
Подберите оптимальное распределение для TACU и TCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор