Сравнение TACAX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
TACAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 дек. 1989 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TACAX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TACAX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACAX John Hancock California Municipal Bond Fund | -1.19% | 3.05% | 2.32% | 7.28% | -9.13% | 2.32% | 3.70% | 7.71% | 0.43% | 6.11% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TACAX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции TACAX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.77% соответственно.
TACAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 1.96%
DMREX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TACAX и DMREX
TACAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
TACAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
TACAX
DMREX
Сравнение TACAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACAX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.31 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 3.35 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.62 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.90 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 9.38 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.31 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.10 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TACAX и DMREX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACAX и DMREX
Дивидендная доходность TACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACAX John Hancock California Municipal Bond Fund | 3.86% | 4.64% | 3.09% | 2.40% | 2.93% | 3.04% | 2.86% | 4.16% | 3.51% | 3.48% | 3.64% | 3.66% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок TACAX и DMREX
Максимальная просадка TACAX за все время составила -15.80%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACAX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TACAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -13.22% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -0.92% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -5.33% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.09% | -13.22% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -0.32% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -0.89% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.29% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACAX и DMREX
John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что TACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TACAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.49% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 0.71% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 1.17% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 2.47% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 3.14% | +1.53% |