Сравнение TABD с BLTD
TABD (Transamerica Bond Active ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - TABD is a Actively Managed fund actively managed by Transamerica, while BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TABD charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.
Доходность
Сравнение доходности TABD и BLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TABD показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у BLTD с доходностью -0.61%.
TABD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLTD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -1.49%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TABD и BLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TABD Transamerica Bond Active ETF | 0.68% | 0.35% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | -0.61% | 0.28% |
Correlation
The correlation between TABD and BLTD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TABD vs. BLTD — Ранг доходности на риск
TABD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLTD
Сравнение TABD c BLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Bond Active ETF (TABD) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TABD | BLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TABD и BLTD
Максимальная просадка TABD за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TABD и BLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TABD | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -4.80% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -3.33% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -1.65% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TABD и BLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TABD | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 6.77% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 6.82% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 6.82% | -2.97% |
Сравнение комиссий TABD и BLTD
TABD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BLTD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TABD и BLTD
Дивидендная доходность TABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности BLTD в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 4.36% | 2.48% |
TABD Transamerica Bond Active ETF | 2.10% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TABD and BLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for TABD.
BLTD has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 2.10% for TABD.
TABD is categorized as Actively Managed, while BLTD is Long-Term Bond. They also come from different issuers: Transamerica and Bluemonte. Their fees differ too: 0.39% for TABD and 0.23% for BLTD.
Подберите оптимальное распределение для TABD и BLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор