PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAGX с OEGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAAGX с OEGYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TAAGX (Timothy Plan Aggressive Growth Fund) and OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TAAGX returned 16.85%/yr vs 13.93%/yr for OEGYX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TAAGX charges 1.61%/yr vs 0.78%/yr for OEGYX.

Доходность

Сравнение доходности TAAGX и OEGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAAGX показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у OEGYX с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции TAAGX превзошли акции OEGYX по среднегодовой доходности: 16.85% против 13.93% соответственно.

TAAGX

1 день
0.64%
1 месяц
3.32%
С начала года
37.34%
6 месяцев
34.80%
1 год
58.30%
3 года*
34.57%
5 лет*
16.73%
10 лет*
16.85%

OEGYX

1 день
0.07%
1 месяц
0.56%
С начала года
25.02%
6 месяцев
21.79%
1 год
29.40%
3 года*
20.26%
5 лет*
6.86%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAAGX и OEGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		37.34%16.01%36.81%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		25.02%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%40.53%39.33%-6.50%28.34%

Correlation

The correlation between TAAGX and OEGYX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2000 г.

0.93

The correlation between TAAGX and OEGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с BUGTAAGX с SPYTAAGX с TPHDTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с VTI
Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с BRMKXOEGYX с IMIDXOEGYX с QQQOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с IMCBOEGYX с JSMD

Доходность на риск

TAAGX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAGX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAAGXOEGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.33

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.87

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

2.82

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.80

10.03

+13.77

TAAGX vs. OEGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа OEGYX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и OEGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAAGX и OEGYX

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и OEGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAAGXOEGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-53.44%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-10.14%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-28.58%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-39.25%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-39.25%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-2.73%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-12.47%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.84%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAGX и OEGYX

Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAAGXOEGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

8.21%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

17.70%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

21.48%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

22.31%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

22.13%

+0.29%

Сравнение комиссий TAAGX и OEGYX

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии OEGYX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAGX и OEGYX

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности OEGYX в 5.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		5.96%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		2.50%3.44%17.62%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TAAGX and OEGYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TAAGX has higher volatility (9.98%) compared to OEGYX (8.21%). In terms of maximum drawdown, TAAGX dropped -62.13% vs OEGYX's -53.44%.

TAAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAAGX и OEGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор