PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение T7EU.DE с BBLL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T7EU.DE с BBLL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

T7EU.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - T7EU.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Index while BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, T7EU.DE returned 1.77%/yr vs 3.96%/yr for BBLL.DE. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности T7EU.DE и BBLL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (T7EU.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T7EU.DE показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 4.73%.

T7EU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-0.73%
С начала года
-0.88%
1 год
1.02%
3 года*
1.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBLL.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.73%
1 год
5.23%
3 года*
3.96%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T7EU.DE и BBLL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
T7EU.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist		-0.88%4.82%0.05%1.93%7.97%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		4.73%-7.36%11.29%1.33%6.12%

Correlation

The correlation between T7EU.DE and BBLL.DE is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с T7EU.DE:
T7EU.DE с XCS2.DET7EU.DE с EQQB.DET7EU.DE с IBCC.DET7EU.DE с TRD1.DET7EU.DE с EXVM.DET7EU.DE с EXHC.DET7EU.DE с PR1G.DE
Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

T7EU.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T7EU.DE
Ранг доходности на риск T7EU.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T7EU.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T7EU.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T7EU.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T7EU.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T7EU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T7EU.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (T7EU.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

T7EU.DEBBLL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.89

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.29

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.54

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

3.66

-2.83

T7EU.DE vs. BBLL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T7EU.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BBLL.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T7EU.DE и BBLL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T7EU.DE и BBLL.DE

Максимальная просадка T7EU.DE за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки BBLL.DE в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T7EU.DE и BBLL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

T7EU.DEBBLL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-17.24%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.38%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-11.65%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.34%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-8.28%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.42%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности T7EU.DE и BBLL.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (T7EU.DE) составляет 0.95%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что T7EU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

T7EU.DEBBLL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.23%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

4.27%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

5.96%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

7.45%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

8.25%

+2.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T7EU.DE и BBLL.DE

Дивидендная доходность T7EU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T7EU.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist		4.13%4.02%4.27%3.60%1.54%

Часто задаваемые вопросы

T7EU.DE and BBLL.DE have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T7EU.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Index, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T7EU.DE и BBLL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор