PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T3T1.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение T3T1.DE с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seven Principles AG (T3T1.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности T3T1.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Seven Principles AG (T3T1.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам T3T1.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T3T1.DE
Seven Principles AG		6.25%-10.28%5.94%-47.94%11.49%8.75%-32.20%31.11%-18.18%76.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

T3T1.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, T3T1.DE показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции T3T1.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.93% против 13.92% соответственно.

T3T1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-3.77%
С начала года
6.25%
6 месяцев
0.00%
1 год
2.00%
3 года*
-15.82%
5 лет*
-6.66%
10 лет*
-1.93%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seven Principles AG

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

T3T1.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T3T1.DE
Ранг доходности на риск T3T1.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3T1.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3T1.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3T1.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3T1.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3T1.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3T1.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Principles AG (T3T1.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T3T1.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.46

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.78

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.71

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

3.01

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T3T1.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3T1.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3T1.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

T3T1.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.73

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.75

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.56

-0.83

Корреляция

Корреляция между T3T1.DE и SPY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов T3T1.DE и SPY

T3T1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
T3T1.DE
Seven Principles AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок T3T1.DE и SPY

Максимальная просадка T3T1.DE за все время составила -91.72%, что больше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3T1.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

T3T1.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.72%

-55.19%

-36.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.88%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.96%

-24.50%

-41.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.76%

-33.72%

-42.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.21%

-5.44%

-85.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.42%

-9.09%

-60.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.57%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности T3T1.DE и SPY

Текущая волатильность для Seven Principles AG (T3T1.DE) составляет 3.42%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что T3T1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

T3T1.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.36%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

9.88%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

21.44%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

16.97%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

18.50%

+17.31%