Сравнение T3GB.L с VDTA.L
T3GB.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - T3GB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while VDTA.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, T3GB.L returned 1.46%/yr vs -0.23%/yr for VDTA.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. T3GB.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VDTA.L.
Доходность
Сравнение доходности T3GB.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
T3GB.L торгуется в GBp, в то время как VDTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, T3GB.L показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у VDTA.L с доходностью -0.08%.
T3GB.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
VDTA.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.50%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T3GB.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.78% | 4.94% | 3.79% | 3.35% | -4.53% | -0.90% | 2.61% | 0.19% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.08% | -1.33% | 2.71% | -1.47% | -1.95% | -1.41% | 4.48% | -2.66% |
Correlation
The correlation between T3GB.L and VDTA.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T3GB.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
T3GB.L
VDTA.L
Сравнение T3GB.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T3GB.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.08 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 0.53 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | 1.25 | +14.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T3GB.L и VDTA.L
Максимальная просадка T3GB.L за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки VDTA.L в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3GB.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T3GB.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -22.98% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -5.84% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -8.53% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.38% | -16.77% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.08% | +18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -14.97% | +13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 2.47% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности T3GB.L и VDTA.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что T3GB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T3GB.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 1.87% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 5.24% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 6.67% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 8.99% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 9.40% | -7.59% |
Сравнение комиссий T3GB.L и VDTA.L
T3GB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T3GB.L и VDTA.L
Дивидендная доходность T3GB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.84% | 3.95% | 4.36% | 4.05% | 1.98% | 0.28% | 1.15% | 0.81% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
T3GB.L and VDTA.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for T3GB.L.
T3GB.L is categorized as Short-Term Bond, while VDTA.L is Government Bonds. T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for T3GB.L and 0.05% for VDTA.L.
Подберите оптимальное распределение для T3GB.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор