PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T.TO с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T.TO с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T.TO (TELUS Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. T.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, T.TO returned 12.80%/yr vs 11.90%/yr for CVX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T.TO и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TELUS Corporation (T.TO) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

T.TO торгуется в CAD, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, T.TO показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 27.85%. За последние 10 лет акции T.TO превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 12.80% против 11.90% соответственно.

T.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.02%
1 год
-17.72%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
12.80%

CVX

1 день
1.04%
1 месяц
3.73%
С начала года
27.85%
6 месяцев
29.15%
1 год
37.72%
3 года*
11.94%
5 лет*
19.76%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T.TO и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T.TO
TELUS Corporation		-3.54%0.34%-11.50%-4.41%-8.27%23.58%113.11%21.76%3.92%21.55%
CVX
Chevron Corporation		27.85%5.08%9.86%-15.69%68.50%46.17%-27.71%10.52%-2.16%3.10%

Correlation

The correlation between T.TO and CVX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.18

The correlation between T.TO and CVX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

T.TO:

CA$25.99B

CVX:

$371.80B

EPS

T.TO:

CA$0.60

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

T.TO:

27.67

CVX:

32.54

Коэффициент P/S

T.TO:

1.26

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

T.TO:

1.67

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

T.TO:

CA$20.32B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

T.TO:

CA$8.88B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

T.TO:

CA$7.49B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TELUS Corporation

Chevron Corporation

Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

T.TO vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T.TO c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (T.TO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

T.TOCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.69

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
2.28

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.48

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

6.59

-7.85

T.TO vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T.TO на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T.TO и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T.TO и CVX

Максимальная просадка T.TO за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки CVX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T.TO и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

T.TOCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-51.76%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.59%

-15.29%

-9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-22.90%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-22.90%

-15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.60%

-51.76%

+13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.63%

-9.77%

-25.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-9.04%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

5.74%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности T.TO и CVX

Текущая волатильность для TELUS Corporation (T.TO) составляет 3.35%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что T.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

T.TOCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

7.75%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

18.35%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

22.41%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

25.70%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

29.77%

+3.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T.TO и CVX

Дивидендная доходность T.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
T.TO
TELUS Corporation		10.05%9.14%7.99%6.17%5.19%4.27%4.70%8.96%9.28%8.27%8.61%8.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T.TO и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TELUS Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
4.99B
47.56B
(T.TO) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. T.TO значения в CAD, CVX значения в USD

Сравнение рентабельности T.TO и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TELUS Corporation и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
16.5%
9.6%
Активы портфеля
T.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

T.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

T.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

T.TO and CVX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T.TO и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор