Сравнение SZNE с CNAV
SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SZNE is passively managed, while CNAV is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SZNE charges 0.60%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SZNE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -11.37%
- 6 месяцев
- 20.70%
- С начала года
- 27.65%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZNE и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 9.68% | -3.44% | -5.86% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 27.65% | 16.80% | 6.05% |
Correlation
The correlation between SZNE and CNAV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between SZNE and CNAV shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZNE vs. CNAV — Ранг доходности на риск
SZNE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNAV
Сравнение SZNE c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZNE | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZNE и CNAV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZNE | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -30.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -18.14% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и CNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZNE | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 32.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 30.85% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 30.85% | — |
Сравнение комиссий SZNE и CNAV
SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и CNAV
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.23% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SZNE and CNAV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SZNE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SZNE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Pacer and Mohr. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 1.31% for CNAV.
Подберите оптимальное распределение для SZNE и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор