Сравнение SYSB с BNDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP).
SYSB и BNDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. BNDP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SYSB и BNDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYSB и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.06% | 0.09% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | -0.18% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SYSB показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью -0.18%.
SYSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
BNDP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYSB и BNDP
SYSB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SYSB vs. BNDP — Ранг доходности на риск
SYSB
BNDP
Сравнение SYSB c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYSB | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYSB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.08 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между SYSB и BNDP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYSB и BNDP
Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BNDP в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 1.32% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYSB и BNDP
Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и BNDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYSB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -2.56% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.82% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -0.54% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYSB и BNDP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYSB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.63% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 3.63% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.63% | +1.30% |