Сравнение SYSB с BNDP
SYSB (iShares Systematic Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds - SYSB tracks the BlackRock Universal Systematic Bond Index while BNDP tracks the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SYSB charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности SYSB и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYSB показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у BNDP с доходностью 0.59%.
SYSB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.31%
BNDP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYSB и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 0.24% | 0.09% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.59% | 0.10% |
Correlation
The correlation between SYSB and BNDP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYSB vs. BNDP — Ранг доходности на риск
SYSB
BNDP
Сравнение SYSB c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYSB | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYSB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SYSB и BNDP
Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYSB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -2.60% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.05% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -0.86% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYSB и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYSB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.64% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 3.64% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 3.64% | +1.31% |
Сравнение комиссий SYSB и BNDP
SYSB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYSB и BNDP
Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности BNDP в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.61% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SYSB and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for SYSB.
SYSB has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 2.07% for BNDP.
SYSB tracks BlackRock Universal Systematic Bond Index, while BNDP tracks Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for SYSB and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для SYSB и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор