PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYMIX с QMFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYMIX с QMFRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) and QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) are both Multistrategy funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYMIX charges 1.69%/yr vs 3.45%/yr for QMFRX.

Доходность

Сравнение доходности SYMIX и QMFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYMIX показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у QMFRX с доходностью 5.67%.

SYMIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.08%
1 год
18.32%
3 года*
9.27%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

QMFRX

1 день
-0.90%
1 месяц
-2.65%
С начала года
5.67%
6 месяцев
4.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYMIX и QMFRX

2026 (YTD)2025
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		5.14%5.74%
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6		5.67%3.55%

Correlation

The correlation between SYMIX and QMFRX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.58

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

AQR MS Fusion Fund Class R6

Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с TMSRXSYMIX с SRRIXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с QSPRXSYMIX с GAAVXSYMIX с ARBIX
Часто сравнивают с QMFRX:
QMFRX с QSPNXQMFRX с QMFNXQMFRX с QSPRXQMFRX с ADAIXQMFRX с FCRIXQMFRX с QRPRXQMFRX с QMFIX

Доходность на риск

SYMIX vs. QMFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QMFRX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYMIX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYMIXQMFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

—

—

SYMIX vs. QMFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYMIX и QMFRX

Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и QMFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYMIXQMFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-10.27%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-5.39%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.33%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SYMIX и QMFRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYMIXQMFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

15.09%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

15.09%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

15.09%

-4.07%

Сравнение комиссий SYMIX и QMFRX

SYMIX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии QMFRX в 3.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYMIX и QMFRX

SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6		0.45%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%

Часто задаваемые вопросы

SYMIX and QMFRX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYMIX и QMFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор