Сравнение SYMIX с QMFNX
SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) and QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) are both Multistrategy funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYMIX charges 1.69%/yr vs 3.80%/yr for QMFNX.
Доходность
Сравнение доходности SYMIX и QMFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYMIX показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у QMFNX с доходностью 11.26%.
SYMIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- —
QMFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYMIX и QMFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYMIX AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I | 10.56% | 5.82% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 11.26% | 3.54% |
Correlation
The correlation between SYMIX and QMFNX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYMIX vs. QMFNX — Ранг доходности на риск
SYMIX
QMFNX
Сравнение SYMIX c QMFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYMIX | QMFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYMIX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.10 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок SYMIX и QMFNX
Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки QMFNX в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и QMFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYMIX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -10.37% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.16% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -2.27% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYMIX и QMFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYMIX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 14.31% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 14.31% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 14.31% | -3.30% |
Сравнение комиссий SYMIX и QMFNX
SYMIX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии QMFNX в 3.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYMIX и QMFNX
SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYMIX AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 9.82% | 0.25% | 1.71% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
SYMIX and QMFNX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SYMIX и QMFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор