PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD.TO с XDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD.TO с XDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYLD.TO (Purpose Strategic Yield Fund) and XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) are both exchange-traded funds - SYLD.TO is a fund fund, while XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYLD.TO и XDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SYLD.TO торгуется в CAD, в то время как XDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SYLD.TO показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у XDIV с доходностью 12.04%.

SYLD.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
1.04%
С начала года
3.24%
6 месяцев
2.91%
1 год
12.09%
3 года*
10.64%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

XDIV

1 день
0.00%
1 месяц
6.51%
С начала года
12.04%
6 месяцев
10.26%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD.TO и XDIV

2026 (YTD)2025
SYLD.TO
Purpose Strategic Yield Fund		3.24%6.57%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		12.60%10.44%

Correlation

The correlation between SYLD.TO and XDIV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.34

Сравнение распределения секторов SYLD.TO и XDIV

Секторы
SYLD.TO
XDIV

Недвижимость

39.3%
1.9%

Здравоохранение

23.5%
8.4%

Промышленность

20.3%
8.1%

Коммунальные услуги

5.6%
2.3%

Энергетика

3.5%
3.5%

Финансовые услуги

3.3%
11.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.9%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Потребительский циклический сектор

0.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

0.4%
10.9%

Технологии

0.2%
36.2%

Недвижимость

SYLD.TO
39.3%
XDIV
1.9%

Здравоохранение

SYLD.TO
23.5%
XDIV
8.4%

Промышленность

SYLD.TO
20.3%
XDIV
8.1%

Коммунальные услуги

SYLD.TO
5.6%
XDIV
2.3%

Энергетика

SYLD.TO
3.5%
XDIV
3.5%

Финансовые услуги

SYLD.TO
3.3%
XDIV
11.9%

Потребительский защитный сектор

SYLD.TO
2.0%
XDIV
4.9%

Сырьевые материалы

SYLD.TO
1.1%
XDIV
1.8%

Потребительский циклический сектор

SYLD.TO
0.9%
XDIV
10.1%

Коммуникационные услуги

SYLD.TO
0.4%
XDIV
10.9%

Технологии

SYLD.TO
0.2%
XDIV
36.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Strategic Yield Fund

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Часто сравнивают с SYLD.TO:
SYLD.TO с VOOSYLD.TO с CROP.TOSYLD.TO с ZCM.TOSYLD.TO с ZWU.TOSYLD.TO с PAYF.TOSYLD.TO с MNY.TOSYLD.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ

Доходность на риск

SYLD.TO vs. XDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD.TO
Ранг доходности на риск SYLD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XDIV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD.TO c XDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLD.TOXDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD.TO vs. XDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLD.TOXDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

2.18

-1.44

Просадки

Сравнение просадок SYLD.TO и XDIV

Максимальная просадка SYLD.TO за все время составила -32.00%, что больше максимальной просадки XDIV в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD.TO и XDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLD.TOXDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.00%

-8.85%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.27%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-1.49%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD.TO и XDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLD.TOXDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

12.23%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

12.23%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

12.23%

-0.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD.TO и XDIV

Дивидендная доходность SYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как XDIV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SYLD.TO
Purpose Strategic Yield Fund		5.80%5.85%6.07%6.45%6.46%5.56%5.91%6.13%4.70%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYLD.TO and XDIV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD.TO и XDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор