PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD.TO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD.TO с MNY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYLD.TO (Purpose Strategic Yield Fund) and MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) are both exchange-traded funds - SYLD.TO is a fund fund, while MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Over the past 3 years, SYLD.TO returned 10.64%/yr vs 3.91%/yr for MNY.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYLD.TO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD.TO показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у MNY.TO с доходностью 0.96%.

SYLD.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
1.04%
С начала года
3.24%
6 месяцев
2.91%
1 год
12.09%
3 года*
10.64%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.59%
3 года*
3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD.TO и MNY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
SYLD.TO
Purpose Strategic Yield Fund		3.24%10.15%13.23%6.84%-3.14%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.96%3.03%4.69%5.03%1.54%

Correlation

The correlation between SYLD.TO and MNY.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

0.03

The correlation between SYLD.TO and MNY.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Strategic Yield Fund

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с SYLD.TO:
SYLD.TO с VOOSYLD.TO с CROP.TOSYLD.TO с ZCM.TOSYLD.TO с ZWU.TOSYLD.TO с PAYF.TOSYLD.TO с HYLD.TOSYLD.TO с FIE.TO
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

SYLD.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD.TO
Ранг доходности на риск SYLD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLD.TOMNY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
16.13

-12.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
52.42

-47.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

22.36

-20.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.11

65.14

-56.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.88

607.07

-572.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD.TO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD.TO на текущий момент составляет 3.28, что ниже коэффициента Шарпа MNY.TO равного 16.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD.TO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLD.TOMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

16.13

-12.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

11.02

-10.27

Просадки

Сравнение просадок SYLD.TO и MNY.TO

Максимальная просадка SYLD.TO за все время составила -32.00%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD.TO и MNY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLD.TOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.00%

-0.24%

-31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-0.04%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

-0.10%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-0.00%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.00%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD.TO и MNY.TO

Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что SYLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLD.TOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.03%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

0.12%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

0.16%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

0.37%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

0.37%

+11.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD.TO и MNY.TO

Дивидендная доходность SYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности MNY.TO в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.56%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD.TO
Purpose Strategic Yield Fund		5.80%5.85%6.07%6.45%6.46%5.56%5.91%6.13%4.70%

Часто задаваемые вопросы

SYLD.TO and MNY.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD.TO и MNY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор