Сравнение SYBU.DE с XAGG.TO
SYBU.DE (State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)) and XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) are both Total Bond Market funds - SYBU.DE tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index while XAGG.TO tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SYBU.DE returned 3.07%/yr vs 2.65%/yr for XAGG.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SYBU.DE charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for XAGG.TO.
Доходность
Сравнение доходности SYBU.DE и XAGG.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBU.DE торгуется в EUR, в то время как XAGG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAGG.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBU.DE показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у XAGG.TO с доходностью 2.63%.
SYBU.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 0.91%
XAGG.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBU.DE и XAGG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYBU.DE State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.03% | -4.60% | 7.05% | 1.35% | -7.76% | 3.21% |
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 2.63% | -6.12% | 8.25% | 0.49% | -6.78% | 3.70% |
Correlation
The correlation between SYBU.DE and XAGG.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBU.DE vs. XAGG.TO — Ранг доходности на риск
SYBU.DE
XAGG.TO
Сравнение SYBU.DE c XAGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBU.DE) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYBU.DE | XAGG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.17 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 3.57 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYBU.DE и XAGG.TO
Максимальная просадка SYBU.DE за все время составила -32.67%, что больше максимальной просадки XAGG.TO в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBU.DE и XAGG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBU.DE | XAGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.67% | -12.88% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -5.30% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.88% | -11.62% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.49% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -6.57% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.73% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBU.DE и XAGG.TO
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBU.DE) составляет 1.63%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что SYBU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBU.DE | XAGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.11% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 6.81% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 9.24% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 11.72% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 11.72% | -0.94% |
Сравнение комиссий SYBU.DE и XAGG.TO
SYBU.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XAGG.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBU.DE и XAGG.TO
Дивидендная доходность SYBU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что сопоставимо с доходностью XAGG.TO в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBU.DE State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.10% | 4.41% | 3.68% | 2.77% | 2.06% | 1.84% | 2.61% | 2.59% | 2.26% | 2.54% | 2.11% | 1.87% |
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 4.10% | 3.87% | 3.07% | 2.59% | 1.67% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYBU.DE and XAGG.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for SYBU.DE.
SYBU.DE tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while XAGG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.17% for SYBU.DE and 0.10% for XAGG.TO.
Подберите оптимальное распределение для SYBU.DE и XAGG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор