Сравнение SYBT с SPY

С начала года, SYBT показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SYBT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.48% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stock Yards Bancorp, Inc. (SYBT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYBT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SYBT и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SYBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка SYBT за все время составила -50.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBT и SPY.

Stock Yards Bancorp, Inc. (SYBT) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SYBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.