Сравнение SYBT.DE с SPPW.DE
SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBT.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury, while SPPW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBT.DE returned 0.43%/yr vs 13.03%/yr for SPPW.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SYBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SPPW.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBT.DE и SPPW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBT.DE показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у SPPW.DE с доходностью 10.85%.
SYBT.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 0.75%
SPPW.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBT.DE и SPPW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBT.DE SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.91% | -5.48% | 6.46% | 0.26% | -7.00% | 5.72% | -1.94% | 8.50% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.85% | 8.03% | 26.09% | 20.25% | -13.28% | 32.66% | 5.27% | 17.24% |
Correlation
The correlation between SYBT.DE and SPPW.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г. | -0.03 |
The correlation between SYBT.DE and SPPW.DE shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBT.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск
SYBT.DE
SPPW.DE
Сравнение SYBT.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBT.DE | SPPW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.40 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 3.66 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 14.69 | -13.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBT.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 2.16 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.92 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.86 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SYBT.DE и SPPW.DE
Максимальная просадка SYBT.DE за все время составила -17.66%, что меньше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBT.DE и SPPW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBT.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.66% | -33.69% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -6.51% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.03% | -21.62% | +10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.06% | -21.62% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -0.31% | -12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -4.43% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.63% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBT.DE и SPPW.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) составляет 1.34%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что SYBT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBT.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.70% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 7.62% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 11.11% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 14.06% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 16.08% | -8.34% |
Сравнение комиссий SYBT.DE и SPPW.DE
SYBT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBT.DE и SPPW.DE
Дивидендная доходность SYBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как SPPW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBT.DE SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 3.62% | 3.70% | 2.94% | 2.22% | 1.31% | 0.92% | 1.98% | 3.24% | 1.58% | 1.66% | 1.29% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
SYBT.DE and SPPW.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SYBT.DE.
SYBT.DE is categorized as Government Bonds, while SPPW.DE is Global Equities. SYBT.DE tracks Bloomberg US Treasury, while SPPW.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.15% for SYBT.DE and 0.12% for SPPW.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBT.DE и SPPW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор