PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBT.DE с OM3M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBT.DE с OM3M.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and OM3M.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - SYBT.DE tracks the Bloomberg US Treasury while OM3M.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBT.DE returned 0.43%/yr vs 1.05%/yr for OM3M.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SYBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for OM3M.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBT.DE и OM3M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBT.DE показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у OM3M.DE с доходностью 0.54%.

SYBT.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.10%
1 год
1.73%
3 года*
0.03%
5 лет*
0.43%
10 лет*
0.75%

OM3M.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.18%
3 года*
0.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBT.DE и OM3M.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		0.91%-5.48%6.46%0.26%-7.00%5.72%-1.94%10.87%3.47%
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		0.54%-4.89%7.50%0.56%-3.84%5.66%-2.73%8.28%4.00%

Correlation

The correlation between SYBT.DE and OM3M.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2018 г.

0.95

The correlation between SYBT.DE and OM3M.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с SYBT.DE:
SYBT.DE с AGGHSYBT.DE с GOVTSYBT.DE с PGTQXSYBT.DE с SPP3.DESYBT.DE с 36BD.DESYBT.DE с QDVP.DESYBT.DE с BBLL.DE
Часто сравнивают с OM3M.DE:
OM3M.DE с TPSA.ASOM3M.DE с CEMF.DEOM3M.DE с 2B7S.DEOM3M.DE с XT01.DEOM3M.DE с SXRM.DEOM3M.DE с PR1T.DEOM3M.DE с CBU0.DE

Доходность на риск

SYBT.DE vs. OM3M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBT.DE
Ранг доходности на риск SYBT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
OM3M.DE
Ранг доходности на риск OM3M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBT.DE c OM3M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBT.DEOM3M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.16

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.26

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.20

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

0.51

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBT.DE vs. OM3M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBT.DE на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа OM3M.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBT.DE и OM3M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBT.DEOM3M.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.14

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SYBT.DE и OM3M.DE

Максимальная просадка SYBT.DE за все время составила -17.66%, что больше максимальной просадки OM3M.DE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBT.DE и OM3M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBT.DEOM3M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-13.79%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-4.06%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.03%

-9.94%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-12.25%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-7.74%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-6.62%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.63%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBT.DE и OM3M.DE

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что SYBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OM3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBT.DEOM3M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.81%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

3.63%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

5.25%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

7.56%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

7.18%

+0.56%

Сравнение комиссий SYBT.DE и OM3M.DE

SYBT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии OM3M.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBT.DE и OM3M.DE

Дивидендная доходность SYBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности OM3M.DE в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		3.38%3.78%3.19%2.59%1.31%0.83%1.81%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.62%3.70%2.94%2.22%1.31%0.92%1.98%3.24%1.58%1.66%1.29%1.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SYBT.DE and OM3M.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, OM3M.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OM3M.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SYBT.DE.

SYBT.DE tracks Bloomberg US Treasury, while OM3M.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SYBT.DE and 0.07% for OM3M.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBT.DE и OM3M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор