Сравнение SYBT.DE с CBU0.DE
SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - SYBT.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury, while CBU0.DE is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SYBT.DE returned 0.03%/yr vs 3.94%/yr for CBU0.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SYBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CBU0.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBT.DE и CBU0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBT.DE показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -0.89%.
SYBT.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 0.75%
CBU0.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBT.DE и CBU0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SYBT.DE SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.91% | -5.48% | 6.46% | -2.60% |
CBU0.DE iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.89% | 4.58% | -0.25% | 5.06% |
Correlation
The correlation between SYBT.DE and CBU0.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.26 |
The correlation between SYBT.DE and CBU0.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBT.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск
SYBT.DE
CBU0.DE
Сравнение SYBT.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBT.DE | CBU0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.58 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 1.62 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBT.DE | CBU0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.48 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SYBT.DE и CBU0.DE
Максимальная просадка SYBT.DE за все время составила -17.66%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -6.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBT.DE и CBU0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBT.DE | CBU0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.66% | -6.02% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -4.20% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.03% | -4.20% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -2.03% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -1.65% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.52% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBT.DE и CBU0.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) составляет 1.34%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что SYBT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBT.DE | CBU0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.00% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 4.39% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 5.11% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 5.81% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 5.81% | +1.93% |
Сравнение комиссий SYBT.DE и CBU0.DE
SYBT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBT.DE и CBU0.DE
Дивидендная доходность SYBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как CBU0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU0.DE iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBT.DE SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 3.62% | 3.70% | 2.94% | 2.22% | 1.31% | 0.92% | 1.98% | 3.24% | 1.58% | 1.66% | 1.29% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
SYBT.DE and CBU0.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.
SYBT.DE is categorized as Government Bonds, while CBU0.DE is Corporate Bonds. SYBT.DE tracks Bloomberg US Treasury, while CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SYBT.DE and 0.25% for CBU0.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBT.DE и CBU0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор