PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBR.DE с VUCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBR.DE с VUCE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and VUCE.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond while VUCE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBR.DE returned 3.21%/yr vs 1.63%/yr for VUCE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VUCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBR.DE и VUCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYBR.DE показывает доходность 1.66%, а VUCE.DE немного выше – 1.67%.

SYBR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.55%
3 года*
2.96%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.95%

VUCE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
1.23%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.10%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBR.DE и VUCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.66%-3.96%10.21%5.72%-3.89%7.04%-1.81%4.74%
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		1.67%-4.17%8.58%4.45%-9.55%7.08%-0.48%6.52%

Correlation

The correlation between SYBR.DE and VUCE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.88

The correlation between SYBR.DE and VUCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с VUCE.DE:
VUCE.DE с VCLTVUCE.DE с VTIPVUCE.DE с USCR.LVUCE.DE с VUSA.ASVUCE.DE с VSCA.LVUCE.DE с VCITVUCE.DE с AGGG.L

Доходность на риск

SYBR.DE vs. VUCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VUCE.DE
Ранг доходности на риск VUCE.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCE.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBR.DE c VUCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBR.DEVUCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.66

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.99

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

2.99

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBR.DE vs. VUCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBR.DE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUCE.DE равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBR.DE и VUCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBR.DEVUCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.20

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SYBR.DE и VUCE.DE

Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что больше максимальной просадки VUCE.DE в -13.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и VUCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBR.DEVUCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-13.02%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.24%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-11.15%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

-12.75%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-5.08%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.43%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.26%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBR.DE и VUCE.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBR.DEVUCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.91%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

3.98%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

5.71%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

8.02%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

8.36%

-1.04%

Сравнение комиссий SYBR.DE и VUCE.DE

SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUCE.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBR.DE и VUCE.DE

Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как VUCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.65%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYBR.DE and VUCE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUCE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SYBR.DE.

SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while VUCE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.09% for VUCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и VUCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор