Сравнение SYBN.DE с ZPRV.DE
SYBN.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) and ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBN.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate 10+, while ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBN.DE returned 2.22%/yr vs 11.63%/yr for ZPRV.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SYBN.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for ZPRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBN.DE и ZPRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBN.DE показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции SYBN.DE уступали акциям ZPRV.DE по среднегодовой доходности: 2.22% против 11.63% соответственно.
SYBN.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 2.22%
ZPRV.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам SYBN.DE и ZPRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBN.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.97% | -4.34% | 4.09% | 6.87% | -20.46% | 6.88% | 3.21% | 27.52% | -2.77% | -1.38% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.58% | 2.99% | 14.07% | 19.11% | -5.31% | 48.07% | -1.85% | 27.41% | -11.78% | -3.75% |
Correlation
The correlation between SYBN.DE and ZPRV.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г. | 0.14 |
Over the past year, SYBN.DE and ZPRV.DE have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBN.DE vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск
SYBN.DE
ZPRV.DE
Сравнение SYBN.DE c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBN.DE | ZPRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 5.84 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 17.49 | -15.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBN.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.17 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.52 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SYBN.DE и ZPRV.DE
Максимальная просадка SYBN.DE за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBN.DE и ZPRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBN.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -46.04% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -5.87% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -31.14% | +15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -31.14% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -46.04% | +18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.22% | 0.00% | -16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -8.34% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.96% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBN.DE и ZPRV.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) составляет 2.10%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что SYBN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBN.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 3.39% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 9.42% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.15% | 15.78% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 20.38% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 22.56% | -10.16% |
Сравнение комиссий SYBN.DE и ZPRV.DE
SYBN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBN.DE и ZPRV.DE
Дивидендная доходность SYBN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, тогда как ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBN.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 5.43% | 5.75% | 5.08% | 4.61% | 4.65% | 3.20% | 3.62% | 3.61% | 3.99% | 4.44% | 2.62% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYBN.DE and ZPRV.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRV.DE.
SYBN.DE is categorized as Corporate Bonds, while ZPRV.DE is Small Cap Value Equities. SYBN.DE tracks Bloomberg US Corporate 10+, while ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.12% for SYBN.DE and 0.30% for ZPRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBN.DE и ZPRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор