Сравнение SYBF.DE с XZBU.DE
SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and XZBU.DE (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) are both Corporate Bonds funds - SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3 while XZBU.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBF.DE returned 3.53%/yr vs 0.68%/yr for XZBU.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBF.DE charges 0.12%/yr vs 0.16%/yr for XZBU.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBF.DE и XZBU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBF.DE показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у XZBU.DE с доходностью 1.33%.
SYBF.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 2.03%
XZBU.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBF.DE и XZBU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBF.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 2.45% | -6.53% | 10.76% | 1.27% | 3.69% | 7.97% | -3.36% |
XZBU.DE Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 1.33% | -3.98% | 6.63% | 5.34% | -13.42% | 6.21% | -1.19% |
Correlation
The correlation between SYBF.DE and XZBU.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between SYBF.DE and XZBU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBF.DE vs. XZBU.DE — Ранг доходности на риск
SYBF.DE
XZBU.DE
Сравнение SYBF.DE c XZBU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBF.DE | XZBU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 2.28 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBF.DE | XZBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.07 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.01 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SYBF.DE и XZBU.DE
Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -16.13%, что меньше максимальной просадки XZBU.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и XZBU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBF.DE | XZBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.13% | -17.79% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.73% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.16% | -12.28% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.75% | -17.79% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -6.99% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -7.99% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.48% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBF.DE и XZBU.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) составляет 1.03%, в то время как у Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZBU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBF.DE | XZBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.25% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 4.28% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 6.18% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 9.15% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 8.95% | -1.62% |
Сравнение комиссий SYBF.DE и XZBU.DE
SYBF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XZBU.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBF.DE и XZBU.DE
Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как XZBU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBF.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.59% | 4.66% | 3.52% | 2.64% | 1.03% | 1.48% | 2.43% | 2.07% | 1.43% | 1.51% | 1.16% | 0.87% |
XZBU.DE Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYBF.DE and XZBU.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for XZBU.DE.
SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3, while XZBU.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for SYBF.DE and 0.16% for XZBU.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBF.DE и XZBU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор