Сравнение XZBU.DE с QDVY.DE
XZBU.DE (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) and QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - XZBU.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZBU.DE returned 0.68%/yr vs 3.10%/yr for QDVY.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XZBU.DE charges 0.16%/yr vs 0.10%/yr for QDVY.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZBU.DE и QDVY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZBU.DE показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у QDVY.DE с доходностью 0.88%.
XZBU.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- —
QDVY.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- -0.58%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZBU.DE и QDVY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZBU.DE Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 1.33% | -3.98% | 6.63% | 5.34% | -13.42% | 6.21% | -1.19% |
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.88% | -11.19% | 9.21% | 2.97% | 7.53% | 8.93% | -3.50% |
Correlation
The correlation between XZBU.DE and QDVY.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between XZBU.DE and QDVY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZBU.DE vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск
XZBU.DE
QDVY.DE
Сравнение XZBU.DE c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZBU.DE | QDVY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.27 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | -0.59 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZBU.DE | QDVY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.23 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.39 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.27 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XZBU.DE и QDVY.DE
Максимальная просадка XZBU.DE за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки QDVY.DE в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZBU.DE и QDVY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZBU.DE | QDVY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -14.81% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -5.67% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.28% | -14.81% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -14.81% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -12.65% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -5.01% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.63% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZBU.DE и QDVY.DE
Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) составляет 1.25%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что XZBU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZBU.DE | QDVY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.20% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 4.35% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 6.84% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.15% | 7.90% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 7.71% | +1.24% |
Сравнение комиссий XZBU.DE и QDVY.DE
XZBU.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии QDVY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZBU.DE и QDVY.DE
Ни XZBU.DE, ни QDVY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 5.61% | 1.50% | 0.57% | 1.75% | 2.94% | 2.20% | 0.47% |
XZBU.DE Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZBU.DE and QDVY.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for XZBU.DE.
XZBU.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.16% for XZBU.DE and 0.10% for QDVY.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZBU.DE и QDVY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор