PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBF.DE с SXRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBF.DE с SXRR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3 while SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBF.DE returned 3.67%/yr vs 2.44%/yr for SXRR.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SYBF.DE и SXRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBF.DE показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у SXRR.DE с доходностью 1.42%.

SYBF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.40%
1 год
5.50%
3 года*
4.52%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.19%

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBF.DE и SXRR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.40%-6.20%11.43%1.73%3.87%8.26%-6.08%7.11%6.39%-1.79%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.64%0.16%

Correlation

The correlation between SYBF.DE and SXRR.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г.

-0.03

The correlation between SYBF.DE and SXRR.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE
Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DE

Доходность на риск

SYBF.DE vs. SXRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBF.DE c SXRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBF.DESXRR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.85

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.08

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.85

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

11.00

-9.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

34.86

-30.53

SYBF.DE vs. SXRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBF.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SXRR.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBF.DE и SXRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBF.DE и SXRR.DE

Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки SXRR.DE в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и SXRR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBF.DESXRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-14.20%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-0.24%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-1.36%

-9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.57%

-2.72%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

0.00%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-1.22%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.07%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBF.DE и SXRR.DE

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBF.DESXRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.24%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

0.96%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

1.40%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

1.94%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

3.80%

+6.85%

Сравнение комиссий SYBF.DE и SXRR.DE

И SYBF.DE, и SXRR.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBF.DE и SXRR.DE

Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности SXRR.DE в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%0.00%0.00%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.50%5.03%4.10%3.10%1.21%1.74%2.86%2.43%1.68%1.77%1.36%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SYBF.DE and SXRR.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBF.DE and SXRR.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3, while SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBF.DE и SXRR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор